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手机设置拦截电话打进来时显示为关机状态，可以通过以下步骤实现，具体可能会因手机品牌和型号的不同而有所不同。
方法一（以小米为例）：
1、打开手机的“设置”。
2、点击进入“电话设置”或者类似的选项。
3、找到并点击“骚扰拦截”选项。
4、在此页面中，找到“高级设置”或相关选项。
5、点击“来电拦截返回音”或类似的选项。
6、选择“已关机”或类似的选项，这样当被拦截的来电打进来时，对方会听到关机的提示音。
方法二（第三方软件实现）：
1、在手机应用商店中搜索并下载一个拦截软件，如“腾讯手机管家”、“360手机卫士”等。
2、安装并打开该软件，按照软件提示进行相应设置。
3、在软件的拦截设置中，找到“拦截回复模式”或类似选项。
4、选择“关机回复”或类似的选项，这样当被拦截的来电打进来时，对方会听到关机的提示。
需要注意的是，以上方法只是模拟关机的提示音，实际上手机并未完全关机，不同品牌和型号的手机可能存在操作上的差异，建议根据手机的具体情况进行操作，如有疑问，可查阅手机说明书或咨询手机品牌客服。